MODELES QUANTITATIFS
Nous réalisons depuis 15 ans des modèles d'investissement quantitatifs sur les supports liquides de taux, d'actions et de devises, visant à:
- obtenir des rendements absolus positifs et décorrélés des indices actions et obligataires,
- améliorer la performance des portefeuilles long only,
- maximiser le ratio rendement/risque et minimiser les risques de perte,
- couvrir des risques spécifiques, du type baisse des actions ou hausse des taux.
Nos recherches portent sur des modèles de type long/short equity, suivi de tendance (CTA) et plus généralement risk premia, risk parity, smart beta, low volatility, critères ESG…
Tous ces modèles sont à liquidité quotidienne et au format UCITS. Certains sont déjà utilisés dans des fonds existants depuis plusieurs années.
Pour avoir plus d'informations sur nos modèles de rendement absolu ou de stratégies long only, merci de nous contacter.
